法律在线

中金现金管家货币市场基金2018年第2季度报告

  基金管理人:中金基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2018年7月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 中金现金管家  基金主代码 000882  交易代码 000882  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2014年11月28日  报告期末基金份额总额 11,223,848,257.82份  投资目标 在保障基金资产的安全性和流动性的前提下,通过积极主动管理,力争实现超越业绩比较基准的稳定收益。  投资策略 根据对宏观经济指标、货币政策、市场结构变化等因素的研究与分析,对未来一段时期短期市场利率进行判断,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金资产的配置策略。通过对市场资金供求、基金申赎情况进行动态分析,确定本基金流动性目标,相应调整基金资产在高流动性资产和相对流动性较低资产之间的配比,并根据对短期利率走势的判断确定并调整组合的平均剩余期限。在充分论证银行间市场和交易所市场套利机会可行性基础上,寻找最佳介入时机,进行跨市场操作,获得安全的超额收益。在遵循流动性优先的原则下,建立流动性预警指标,并通过现金库存、资产变现、剩余期限管理等措施确保基金资产的整体变现能力。  业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)  风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。  基金管理人 中金基金管理有限公司  基金托管人 中国建设银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 中金现金管家A类 中金现金管家B类  下属分级基金的交易代码 000882 000883  报告期末下属分级基金的份额总额 232,809,369.97份 10,991,038,887.85份   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018年4月1日-2018年6月30日)   中金现金管家A类 中金现金管家B类  本期已实现收益 2,461,147.95 92,854,907.34  2.本期利润 2,461,147.95 92,854,907.34  3.期末基金资产净值 232,809,369.97 10,991,038,887.85  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金现金管家A类 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.9263% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.5897% 0.0007%  本基金收益分配按日结转份额。 中金现金管家B类 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.9869% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.6503% 0.0007%  注:本基金收益分配按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    石玉 本基金的基金经理 2016年7月16日 - 11年 石玉女士,管理学硕士。历任中国科技证券、联合证券职员,天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员,中国国际金融股份有限公司资产管理部高级研究员、基金经理助理、投资经理,现任中金基金管理有限公司投资管理部基金经理、执行总经理。  闫雯雯 本基金基金经理助理 2017年8月24日 - 10年 闫雯雯女士,工商管理硕士。曾任泰康资产管理有限公司国际投资部、信用评估部研究员,现任中金基金管理有限公司固定收益研究主管。  注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》和其他有关法律法规及本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年二季度经济基本面更有利于债券市场,尤其是中美贸易战对经济的中长期影响预期;二季度央行两次下调存款准备金率,且间隔时间较短;资金面方面,二季度末跨季资金非常宽松,整体降准后资金价格大幅下滑;金融监管方面,二季度较少出台严监管文件,整体面临经济基本面的下滑倒逼政策出台推迟或者力度降低。整体而言,债券市场在二季度大幅走牛,债券收益率大幅下行,中债综合财富指数二季度上涨1.95%,资金价格在6月末快速大幅下滑。 操作方面,报告期内本基金以同业存单、中短期存款为主要配置资产,在预期债券市场走牛趋势确立,以及判断货币基金配置资产时点较短的前提下,本基金积极进行了高流动性资产储备,但是由于2季末规模增长超预期,造成了资产收益部分被稀释。 报告期内基金的业绩表现 本报告期中金现金管家A类的基金份额净值收益率为0.9263%,本报告期中金现金管家B类的基金份额净值收益率为0.9869%,同期业绩比较基准收益率为0.3366%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 固定收益投资 3,760,233,599.53 32.25   其中:债券 3,760,233,599.53 32.25   资产支持证券 - -  2 买入返售金融资产 2,478,984,698.73 21.26   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  3 银行存款和结算备付金合计 5,020,497,906.45 43.06  4 其他资产 399,057,588.65 3.42  5 合计 11,658,773,793.36 100.00   报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)  1 报告期内债券回购融资余额 562,348,848.23 6.21   其中:买断式回购融资 - -  2 报告期末债券回购融资余额 431,008,839.98 3.84   其中:买断式回购融资 - -  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内,本货币市场基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数  报告期末投资组合平均剩余期限 64  报告期内投资组合平均剩余期限最高值 82  报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28   报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)  1 30天以内 25.20 3.84   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  2 30天(含)-60天 41.47 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  3 60天(含)-90天 16.70 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  4 90天(含)-120天 3.08 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  5 120天(含)-397天(含) 13.88 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  合计 100.32 3.84   报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 888,420,362.80 7.92   其中:政策性金融债 888,420,362.80 7.92  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 10,075,396.69 0.09  6 中期票据 - -  7 同业存单 2,861,737,840.04 25.50  8 其他 - -  9 合计 3,760,233,599.53 33.50  10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -   报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)  1 160208 16国开08 3,500,000 347,198,982.36 3.09  2 140303 14进出03 2,000,000 201,803,959.20 1.80  3 111818128 18华夏银行CD128 2,000,000 198,780,883.47 1.77  4 111816165 18上海银行CD165 2,000,000 198,775,424.06 1.77  5 111897821 18宁波银行CD092 2,000,000 198,703,624.13 1.77  6 111895707 18徽商银行CD066 2,000,000 197,286,096.83 1.76  7 111811132 18平安银行CD132 1,500,000 149,078,353.54 1.33  8 111811035 18平安银行CD035 1,000,000 99,656,384.91 0.89  9 111896676 18北京农商银行CD026 1,000,000 99,548,366.50 0.89  10 111783160 17广州农村商业银行CD150 1,000,000 99,438,209.23 0.89   “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况  报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0  报告期内偏离度的最高值 0.0502%  报告期内偏离度的最低值 -0.0061%  报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0175%   报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到过0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到过0.5%。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 -  2 应收证券清算款 -  3 应收利息 52,860,436.89  4 应收申购款 346,197,151.76  5 其他应收款 -  6 待摊费用 -  7 其他 -  8 合计 399,057,588.65   投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 中金现金管家A类 中金现金管家B类  报告期期初基金份额总额 314,482,984.65 10,537,563,879.09  报告期期间基金总申购份额 214,514,717.43 13,311,258,248.55  报告期期间基金总赎回份额 296,188,332.11 12,857,783,239.79  报告期期末基金份额总额 232,809,369.97 10,991,038,887.85  注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率  1 申购 2018年4月16日 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00%  合计   50,000,000.00 50,000,000.00    影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内,本基金单一投资者持有份额比例没有超过总份额20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予中金现金管家货币市场基金募集注册的文件 2、《中金现金管家货币市场基金基金合同》 3、《中金现金管家货币市场基金托管协议》 4、中金现金管家货币市场基金申请募集注册的法律意见书 5、基金管理人业务资格批复、营业执照 6、基金托管人业务资格批复、营业执照 7、报告期内中金现金管家货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告 8、中国证监会要求的其他文件 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。 咨询电线 传线) 中金基金管理有限公司 2018年7月19日